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일간 수익률 분포 - 아래는 헤이비트 Advanced 전략에서 2018.4.1 ~ 2019.5.7(402일) 구간의 일간 수익률 분포도이다. 손실을 보는 경우가 절반 이상이고, 확실한 수익을 낸 경우는 25% 미만이다. 매매 결과가 수익을 낸 경우 : 23.8% 매매 결과가 거의 본전인 경우 : 21.64% 매매 결과가 손실인 경우 : 54.48% - 여기서 주시해야할 점은 손실 폭이 -3% 수준에서 제한된 반면에, 수익을 낼 때는 +6%를 넘기는 수준인 경우도 있다는 것이다. 6%는 19.4월~5월 사이의 급등장에서 나타난 경우이다. 헤이비트의 투자전략은 이런 급등장에서 큰 수익을 낸다. 그러나, 이런 큰 수익을 내는 상황은 기본적으로 매우 드물다. 402일의 기간 중, +3%를 초과한 경우를 한 번의..

헤이비트의 advance 1.0 전략은 이전의 Basic 버전과 비교하여 MDD와 수익률 면에서 크게 개선된 버전이다. 전략개요 후보 암호화폐 : 5종 K값 : 최근 20일 간의 노이즈 비율의 평균 값 배팅비율 : (이동평균선 스코어) * (변동성 조절 비율) 타임프레임 분산 : O 세부전략 1. 종목선정 - 암호화폐 중 시가총액이 가장 높고, 거래소에서 거래가능한 종목 5종을 대상으로 선택하며, 이를 월 단위로 갱신함. 2. 돌파신호 정의 - 래리 윌리엄스의 기법에서 K값이 노이즈 비율에 따라 변화하도록 하여 돌파가격이 때에 따라 다르게 함. 3. 다섯 개의 종목 중 돌파신호를 보이는 코인을 선택하여 배팅 비율 만큼 매수함 4. 종가에 익절이든 손절이든 모두 매도함 시장과 종목의 추세 수준에 따른 파라..

헤이비트의 Basic 전략은 advance 1.0 바로 전 버전이다. 성과는 아래 표의 오른쪽을 참고하면 된다. 전략 후보 암호화폐 : 3종 K값 : 0.5고정 배팅비율 : (5일 이동평균선보다 높은가? 높으면 1, 낮으면 0) * (변동성 조절 비율) 타임프레임 분산 : X

# 단기 변동성 돌파 전략이란 - 기술적 투자 분야의 대가 중 한 명인 래리 윌리엄스(Larry R. Williams)가 사용했던 전략 중 하나로 - 일일 단위로 일정 수준 이상의 범위를 뛰어넘는 강한 상승세를 돌파 신호로 파악하여,(추세파악의 기준) 상승하는 추세를 따라가며,(추세추종) 일 단위로 빠르게 수익을 실현하는 것이다.(단기 트레이딩) - 가격이 일정 이상의 추세가 형성되면, 계속 그 방향으로 움직이는 특징이 있음을 래리 윌리엄스는 파악했던 것이다. - 또한, 일 단위로 이루어지는 청산 과정은 급작스러운 낙폭에 대한 리스크를 최소화하여 안정적인 우상향을 가능케한다. - 변동성 돌파 전략은 그 이름에서 유추할 수 있듯이 변동성이 큰 시장에서 빼어난 성과를 기록한다. 변동성이 큰 시장일수록 ‘단기..