공매도 '잔고 상위종목' 및 '대량보유자' 확인 방법

* 중반부부터 등장하는 주요 데이터를 읽는 방법을 위주로 볼 것.

 

1. 아래 사이트 접속

- 정보데이터시스템 - 통계 - 공매도 통계 - 공매도 잔고 - 공매도 잔고 상위 50종목
  (아래 링크를 통할시 앞단계 생략 후, 뒤에서 두번째 단계부터 들어가면 됨)

- data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader/index.cmd?menuId=MDC0203

2. '공매도 비중이 높은 종목' 및 '주요 공매도 세력'을 알 수 있음

* 이 단계에서는 비중으로 표현되는 값이 단순상장주식수 대비 공매도잔고수량이므로 유통주식수에 대한 고려가 없다.
  즉, 표준화 되어지지 않은 비중 값이다. 따라서, 표준화를 위해 단순상장주식수를 유통주식수로 바꿔 다시 계산해준다.

3. 표준화 작업을 통해 유통주식수 대비 공매도 수량을 다시 계산

* 위 표에서는 비중으로 표현되는 값이 단순상장주식수 대비 공매도잔고수량이므로 유통주식수에 대한 고려가 없다.
  즉, 표준화 되어지지 않은 비중 값이다. 따라서, 표준화를 위해 단순상장주식수를 유통주식수로 바꿔 다시 계산해준다.

1) 위 데이터를 엑셀로 다운로드해서 불필요한 A, B열 제거

2) G,H,I열 추가

- '주요주주 보유수량'이라 함은 자사주를 제외한 나머지 대주주들 보유 수량의 총 합을 의미.

- '자사주'라 함은 아래와 같이 명시되어 있음.

- '유통주식수'라 함은 {단순상장주식수 - (대주주 + 자사주)}
  (아마 이부분은 HTS에서 유통비율을 사용하면 더 계산이 빠를 거 같다.)

 

3) 각 열의 값 채워넣기.

 

4. 표준화된 값을 이용한 결과해석

- 롯데관광개발 이 종목은 유통주식수 대비 유난히 공매도 비율이 높은 것을 알 수 있다.
  (결과를 보니 순위는 변동이 없으나 위의 정보를 알 수 있게 되었음)

- 롯데관광개발은 위에서 데이터를 확인한 이후 지수가 하락할 때에도 상승을 보여주더니 10% 가랑 상승하였음.

롯데관광개발

 

주요 데이터를 읽는 방법

# 알아야할 데이터1 : 아래의 창에서 대략적인 순위와 공매도 주포확인

# 알아야할 데이터2 : 데이터를 정제해 유통물량 대비 공매도 수량 비율 확인

# 알아야할 데이터3 : 주포는 현재 어떤 행위를 하고 있는가? 숏커버링 중? 아님 지속 공매도 중?

- 공매도 주포인 골드만삭스와 메릴린치가 매수중이므로 숏커버링이 일어나고 있음을 알 수 있음.
- 이런 종목을 관심종목에 넣어 두었다가 당일 거래원 상위를 주의깊게 살피면 기회를 잡을 수 있지 않을까 생각함.
  공매도 상위종목에 주포 세력이 당일 매수 중이라면 이는 당일 하방보다는 상방의 가능성이 높아 단타로 접근해볼 수 있으며, 이게 아니더라도 일봉상 특정 기준선 혹은 황금선을 커버링과 같이 회복해 줄 때 지속적인 매수세를 예상하여 스윙으로 잡고가도 되지 않을까 하는 시나리오가 떠오른다. 좀 더 검증이 필요한 부분이지만.

# 알아야할 데이터4 : 숏커버링이 모두 일어날시 포지션 완전 청산까지 최소 며칠이 필요할까

- 일평균 거래량이 50만주 정도이고 공매도 잔고 수량이 210만주 정도이므로 이날로부터 최소 추가로 4일이 소요된다고 추정해볼 수 있음. 그러나, 수급 결과를 보아하니 일일 외국인 순매수 수량이 생각보다 크지 않으므로 50만주씩 사들일 일은 적어 더 많이 소요될 가능성이 큼.