코스피 코스닥 하락장에서도 수익을 냈던 팩터

트레이더 효과 때문에 최근 하락장에선 안통하는 게 보임

뉴지 스탠다드

T영업이익대비시가총액 >= 0     
T영업이익대비시가총액 <= 8     
-> 8배 이하를 의미, T영업이익 : 최근 1년동안의 영업이익을 다 합한 것
-> 삼성전자가 16배이니까 시가총액대비 삼성전자 절반정도로 잘 번다는 것으로 볼 수 있다.
성장점수 >= 75
외국인수급점수 >= 80
기관수급점수 >= 80
거래비율점수 >= 60   
-> 시장의 수급 모멘텀을 측정하는 팩터 중 하나인 거래량증가비율을 상대평가한 랭크점수
-> 최근 20일 대비 거래량이 얼마나 많이 들어났는가를 랭크로 매겨준 것.

 

뉴지 스탠다드 다음버전

영업이익성장률_YOY >= 80
모멘텀점수 >= 90                -> 가격이 올라간다는 것을 의미하므로 기관 외인 수급이 있다는 것을 의미하기도 함.

우선순위 : 거래비율점수
-> 시장의 수급 모멘텀을 측정하는 팩터 중 하나인 거래량증가비율을 상대평가한 랭크점수
-> 최근 20일 대비 거래량이 얼마나 많이 들어났는가를 랭크로 매겨준 것.

 

* 여러 섹터를 모두 선택해서 테스트 한 다음, 특정섹터를 제거한 다음에 다시 테스트 하니
성과가 더 좋아졌다? -> 이런경우는 제거해도 됨.

* 서로 움직임이 반대되는 섹터를 두 개 선택해서 시뮬레이션 해주는 전략
-> 상호보완적인 포트를 만들 수 있다.