5. 교육방송(주도업종 추종 전략) => 시장을 이기는 방법

우리나라는 24개의 산업으로 분류를 하는데, 뉴지스탁은 업종을 83개로 나눈다.
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아래의 그림은 업종을 모멘텀 순으로 나열한 것이다.

상위 업종의 모멘텀은 100점과 80점 사이를 왔다갔다 한다. 상위 20% 이상(16등 이상)을 유지한다는 것을 의미.

위 그림에서 상위 업종의 모멘텀이 상위 20% 경계 부근(10~16등)에 있으면 조정을 받고 있고, 오르면 크게 오르겠구나 라는걸 알 수 있음.

디스플레이 업종은 반도체 업종과 비슷한 움직임이며 80점이 거의 저점이다.

철강은 40~60점대가 조정구간. 즉 저점.

증권업종은 20점이 저점이며, 변동폭이 굉장히 넓은 특징을 보인다.

 

* 이런 움직임을 살펴볼 때 변동폭이 가장 적은 반도체와 디스플레이 업종을 주도 업종이라 볼 수 있다.

<아이디어>
업종을 모멘텀 순, 시가총액 순 각각으로 정렬하여 상위 2위 것들만 보았다.
모멘텀 순으로 했을 때 1, 2위는 반도체, 디스플레이 였으며
시가총액 5000억이상으로 했을 때 1, 2위는 화학, 철강이었다.
결과적으로 위의 결과를 보았을 때, 어느 업종이 주도업종이라는 것을 파악할 수 있다.
그것은 상대적으로 업종모멘텀 순위변동이 적은 반도체, 디스플레이, 철강 업종이다.
고수들이 하는 말중에 이런말이 있다. "시장 주도주를 잡아라 오를 때 더오르고, 떨어질 때 덜 하락한다."
이런 것을 응용하면 위의 주도 업종들에 속한 종목들로 유니버스를 구성하여 모멘텀이 높은 종목들을 매수할 수 있다.
시물레이션 결과로 실제로 시장이 떨어질 때 수익이 덜 떨어지고, 시장이 오를 때 더 오른 모습을 보여주었다.
즉, 시장을 이기는 전략이 바로 이것이다.
유니버스 : 주도 업종에서 시가총액이 높고, 모멘텀이 높은 종목들 위주로 수작업으로 관심종목 형성.
매수조건 : 모멘텀 >= 60, 30%익절, -15손절, 20일보유
매도조건 : 시가대비종가 >= 7 or 시가대비종가 <= -7

* 시장은 계속 변하므로 주도 업종이 변경될 수 있고, 주도 종목이 변경될 수 있으므로
   관심종목은 1주일에 한 번 혹은 2주일에 한 번씩은 유지보수를 해줘야 한다.
   그렇게 하다보면 주도 업종, 주도 종목에서만 점수가 높은 것들을 뽑아서 보유하다보면 수익률이 시장을 이길 것이다.

 

* KODEX 반도체, 등 이 종목에 편입되어 있는 종목들은 주도종목들 이므로 위와 같은 매매 시나리오를 그릴 수 도 있음.
- www.kodex.com/product.do