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단기 변동성 돌파 전략(래리 윌리엄스, Larry R. Williams) 본문

기법정리/변동성 돌파 전략(Volatility Breakout)

단기 변동성 돌파 전략(래리 윌리엄스, Larry R. Williams)

사용자 ldgeao99 2019. 6. 28. 20:42

# 단기 변동성 돌파 전략이란

- 기술적 투자 분야의 대가 중 한 명인 래리 윌리엄스(Larry R. Williams)가 사용했던 전략 중 하나로
- 일일 단위로 일정 수준 이상의 범위를 뛰어넘는 강한 상승세를 돌파 신호로 파악하여,(추세파악의 기준)
   상승하는 추세를 따라가며,(추세추종)
   일 단위로 빠르게 수익을 실현하는 것이다.(단기 트레이딩)
- 가격이 일정 이상의 추세가 형성되면, 계속 그 방향으로 움직이는 특징이 있음을 래리 윌리엄스는 파악했던 것이다.

- 또한, 일 단위로 이루어지는 청산 과정은 급작스러운 낙폭에 대한 리스크를 최소화하여 안정적인 우상향을 가능케한다.

변동성 돌파 전략은 그 이름에서 유추할 수 있듯이 변동성이 큰 시장에서 빼어난 성과를 기록한다.
   변동성이 큰 시장일수록 ‘단기적 추세’가 뚜렷이 나타나기 쉽기 때문이다.
- 그는 저서<How I made 1000000 $ trading commodities last year>, <Long term secrets to short term trading> 등을
   남겼는데, 단기 변동성 돌파 전략은 이 책에서 소개된 대표적 전략 중 하나로, 그가 가장 아끼던 것 중의 하나이다.

 

# 매매 알고리즘

1. 전날의 일봉 기준 range(= 전일 고가 – 전일 저가)를 계산한다.

2. 당일 장중 가격이 당일시가 + (전일 range 값 * K)을 넘을 경우 ‘BUY’한다. (K = 0.6고정)

3. 익일 시가 기준으로 지정가 'SELL'한다.

출처 : 헤이비트

위 그림에서 왼쪽 캔들이 전날꺼이고, 오른쪽 캔들이 당일꺼라고 해보자.
range = 1000 - 900 = 100이고, 당일 매수하게 되는 가격대는 960 + 100*0.6 = 1020이다. 

그리고 다음날 시가에 바로 매도해버린다.

만약 다음날 시가가 1,100만원 일 경우 (1,100/1,020)-1=7.84%만큼 버는 것이고,
1,000만원 일 경우 (1,000/1,020)-1=-1.96%만큼 잃는다.

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