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1. 수수료율은 말그대로 증권사의 수수료율이다. * 여기서 주의할 점으로는 세금 0.3%를 따로 입력하지 않는다는 것이다. 이는 뉴지스탁 시뮬레이션 내부로직에 다 이미 반영되어있기 때문이다. 만약, 이를 수수료율에 잘못 넣는다면 매수/매도시 이중으로 반영되기 때문에 수익곡선이 완전히 망가져버린다. * 키움증권을 기준으로 매수한 후에 HTS 상에서 조회되는 수익은 0.3%정도 차이가 난다. 근데, 이거는 매수를 했을 때 이미 매도했을 때의 상황까지 반영되어 계산이 되는것이고, 뉴지스탁은 매수 직후에는 이게 반영되지 않았다가 매도가 체결된 이후 반영되는 것이다. 2. 지정가 매매에 대한 백테스트를 할 땐, 슬리피지를 넣지 않는다. 1억원 중 5000만원만 체결되는, 유동성에 의한 슬리피지 문제는 시물레이션이..

1) 원래의 매매전략이 수급점수 > 90을 사용하고 있다면, 수급점수가 70~90인 종목들만 거래되도록 수정할 수 있음. 2)

수익률이 안좋게 꼬라박는 날짜에 어떤 종목들이 매도되었는지 확인하고 공통된 요인을 찾아 제거해주면 됨. 그런 종목이 매수되지 않도록.

Q. 혹시 '매수종목선택 우선순위'에 2가지 이상의 조건을 넣을 수 있나요? - 네, 가능합니다. 순위 : 말 그대로 순위를 매긴 순위.(MAX값이 닫혀있지 않음.) 비율 : 0~100의 값(0%~100%를 의미) + : 숫자더하기 * 되도록이면 비율점수를 쓰는게 좋을 것이다. {펀더멘탈점수} 순위({시가총액}, {오름차순}) => 순위 1등이 삼성전자가 됨.(설계가 잘못됨) 비율({시가총액},{내림차순}) => 시가총액이 클수록 0에 가깝고, 시가총액이 제일 작은게 100이다. 비율({펀더멘탈점수},{내림차순}) => 펀더멘탈점수가 클수록 0에 가깝고, 펀더멘탈점수가 제일 작은게 100이다. 비율({펀더멘탈점수}, {오름차순}) + 비율({시가총액}, {내림차순}) 이걸 내림차순정렬. => 펀더멘탈점수..

+10%익절 / -10%손절 이렇게 하면 승률은 60% 이상까지 끌어올릴 수 있다. 단, 손익비가 떨어지는 단점이 있어 전체적인 수익은 감소할 우려가 있다.

현재의 팩터값(종합점수, 펀더멘탈 등)으로 산다면 과거에는 어땠는지 백테스팅 해보는 것임. 이야말로 Top-down 방식. 아래에 베타값도 포함시킬 수 있으니 참고. 베타값도 아마 매일매일 변하는 값일 듯. 1. 상승직전 한 종목의 팩터값을 확인한다. 2. 매수조건에 입력한다. 3. 유니버스에 이 조건을 적용해봤을 때 작동하나 확인해본다.

우리나라의 반도체 섹터는 미국의 필라델피아 반도체 지수를 후행한다. * 필라델피아 반도체 지수 : 선행지표